- Trường: University of Washington
- Giáo sư hướng dẫn: Tiến sĩ Kjell Konis
- Khối lượng công việc: 8-10 giờ/tuần (dài 10 tuần)
- Đăng ký: 5-8-2013
Thông tin về khóa học
Phương pháp Toán trong Tài chính định lượng trình bày các môn nền tảng cho việc nghiên cứu toán tài chính như giải tích, giải tích đa biến, tối ưu hóa và đại số tuyến tính. Sinh viên hoàn thành khóa học này sẽ được chuẩn bị tốt về mặt toán học để nghiên cứu tài chính định lượng ở cấp sau đại học.
Chương trình học
- Hàm số và hàm số ngược
- Giới hạn, đạo hàm, đạo hàm từng phần, đạo hàm của hàm hợp
- Tích phân và tích phân bội, phép biến đổi bậc vi phân và tích phân
- Xấp xỉ chuỗi Taylor
- Phương pháp Newton
- Phương pháp nhân tử Lagrange
- Vector và ma trận số học, định thức, phân tích giá trị riêng và vector riêng và giá trị kỳ dị của ma trận
- Phương pháp số trong tối ưu hóa
Tài liệu tham khảo
Stefanica, D. (2011). A primer for the mathematics of financial engineering (2nd ed.). New York, Financial Engineering Press. Nguồn: http://www.fepress.org/primer-second-ed/
Giáo sư hướng dẫn
Tiến sĩ Kjell Konis là quyền Phó giáo sư khoa Toán ứng dụng Trường Đại học Washington. Trọng tâm nghiên cứu của ông là tính toán thống kê. Ông là tác giả nhiều đầu sách về tính toán thống kê bao gồm: mô hình thống kê mạnh mẽ, lập trình tuyến tính và mạng tin Bayesian. Trước khi tham gia khoa Toán ứng dụng, Kjell là một nhà nghiên cứu bậc sau tiến sĩ trong các Hội đồng toán thống kê tại Liên bang Thụy Sĩ (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne).